Освоить выделение этой вложенности уровней на любых произвольных рабочих таймфреймах при помощи тех или иных методов и есть главная задача волновика. Необходимо научиться анализировать график цены на всех рабочих таймфреймах одновременно. К сожалению, анализируя только какой-то один таймфрейм, вы не получите полную картину ситуации, поскольку волны одной степени не всегда проявляются на одном таймфрейме. Я не встречал на рынке ситуаций, которые бы опровергли эти правила. Отмена же первого правила вообще разрушает волновой принцип как эмпирическую систему прогнозирования психологии участников рынка. Визуально результат человеческой деятельности на финансовых рынках отражается в виде волновых паттернов (волн) на графике цены.
Фрактальная природа рынков
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Вот яркий пример импульсной волны криптовалютной пары ADA/BTC на дневном таймфрейме. Если мы приблизим первую волну — то также увидим что она состоит из 5 волн.
Поиск возможных начальных признаков в паттернах
Вот почему, помимо EWA, трейдер просто обязан на очень хорошем уровне знать и уметь пользоваться всеми приемами технического анализа. Задача трейдера-волновика – увидеть и выждать законченные паттерны в волнах разных степеней. На целом ряде торговых инструментов в принципе невозможно нанести некую единую верную разметку на ранние периоды из-за диалектичности волнового Волновой принцип Эллиотта принципа. Работа на рынке – это игра со степенью вероятности и никогда нельзя быть до конца уверенным в том или ином развитии событий. Волновая теория ни в коем случае не должна рассматриваться как инструмент, позволяющий предсказывать поведение рынка. Нужно отчетливо понимать, что никто не в состоянии со 100%-достоверностью предсказать куда и когда пойдет цена.
Тройная тройка
Следует отметить, что раньше эти модели назывались диагональными треугольниками. Я считаю, что это правильное и перспективное изменение, которое не позволит запутаться людям, изучающим волновой анализ. https://forexlisting.net/ Ранее уже было сказано, что всего, с точки зрения волнового анализа, существует 10 типов волн. 3 типа волны формирующихся в движущем стиле и 7 типов волн, формирующихся в коррекционном стиле.
Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д. На ранних этапах разметки нет одного верного варианта разметки именно в силу диалектичности EWA. Ближе к окончанию волны, по мере поступления рыночных данных и развития волны, вариативность уменьшается при приближении точки итерации.
То есть, сила рынка при построении этой волны уходит не в глубину, а в формирование длительной боковой конструкции. Причем, рынок начинает формировать тройную тройку тогда, когда была построена боковая коррекция, принявшая форму двойной тройки, но не было достигнуто требуемое значение по длительности коррекции. У рынка еще остались силы на построение коррекционной волны, поэтому начинается формирование третьей части, и так появляется конструкция, которая называется тройной тройкой.
То есть волна в пять раз бОльшей степени может быть в несколько раз меньше по величине и продолжительности во времени. В сочетании с рядом других феноменов EWA, это делает чистый волновой анализ без гистограмм крайне усложненным. Верно подобранные гистограммы на последовательных таймфреймах (тот самый принцип «вложенности») порой значительно сокращают количество волновых вариантов в анализе.
Может конечно не сходиться с другим мнением и это не вкоем случае не призыв к открытию позиций. Просто пример того что не стоит говорить другим людям что вы видите как-то по другому и доказывать свою точку зрения. Есть график есть рынок, а рынок это как стихия если мы угадали с направлением… Осциллятор волн Эллиотта — это технический индикатор, который по своей сути является индикатором MACD, но с параметрами скользящих средних 5 и 35 и с удаленной сигнальной линией. Этот индикатор используют для определения окончаний волн 3, 4 и 5 в импульсе. Волновой анализ успешно используется как для рынка акций и Форекс, так и для криптовалютных пар, и, по большому счету, подходит для любого типа финансовых активов.
Если в волновой разметке трейдер неправильно определил паттерн, то вышибание по stoploss говорит о том, что паттерн, а вместе с ним и текущий вариант разметки, развалился. И дальше необходимо отслеживать рынок до появления следующей нужной вам ситуации, а не питать себя надеждами, что рынок повернет туда, куда вам нужно. Волна или паттерн на более старшем таймфрейме имеет больший вес перед волной или паттерном на меньшем таймфрейме. Если проводить комплексный анализ от больших таймфреймов к меньшим с соблюдением принципа вложенности-фрактальности, то часто необходимость спускаться на все меньшие и меньшие ТФ отпадает. В этом случае все прекрасно подтверждается на более крупных и смежных ТФ. Малые ТФ используется для подтверждения/уточнения структуры волн, в которых действительно что-то сильно смущает.
Что дает более качественный и точный прогноз будущего развития событий. Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом существующего на всех рынках естественного ритма массовой психологии. Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот. EWA не является теорией как таковой в чистом виде, поэтому ее и называют волновым принципом (определенный Эллиоттом эмпирическим путем) и в ней есть что доделывать и дорабатывать.
Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Здесь первая волна состоит из 5-волновой структуры её подволн.
Изменится размер депозита или цели по депозиту/трейдингу – изменится и подход к работе. Что-то ранее запретное и неприемлемое перейдет в разряд спорного или малоприемлемого, но допустимого. Это лишь некоторые примеры влияния психологии на торговые решения, это сложный клубок взаимовлияющих факторов у всех участников одновременно.
Здесь следует запомнить один очень важный момент, в волновом анализе название волны ставится возле ее окончания. То есть, грамотно будет подписать волны так, как показано на рисунке 4. Волна – это участок движения цены от одного изменения направления движения до другого.
- На более мелком таймфрейме они состоят опять же из структуры имульсных и коррекционных волн.
- То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2).
- Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы.
- В 1938 году вышла его книга «Волновой принцип» (англ. The Wave Principle).
- Особенно явно это проявляется в растяжениях и удлинениях импульса, сложных затяжных коррекциях в виде комбинаций или горизонтальных треугольников.
Не стоит их бояться, поиск и систематизация аномалий – отдельный этап изучения EWA, необходимый для правильного понимания и применения волнового принципа. При возникновении противоречий между изложенным Эллиоттом или Пректером и рыночными фактами, предпочтение следует отдавать последним. Думаю, живи Эллиотт сейчас, он безусловно одобрял бы такой подход, ибо если бы он сам пытался засунуть свой принцип в «прокрустово ложе» чистой теории, EWA просто не возник бы.
Ниже, на рисунке 16, приведена полная схема обозначений волновых уровней или циклов. Что касается нисходящего участка A-B-C, который является волной (2), то здесь отсчет начинается заново. Волна А является движущей и состоит из пяти частей, волна В является коррекционной и состоит из трех частей, а волна С является вновь является движущей (смотри рисунок 13). Точно так же мы можем разделить на движущие и коррекционные все остальные волны в данной модели. То есть, волна 3 является движущей и состоит из пяти подволн, а волна 4 является коррекционной и состоит из трех частей, а волна 5 вновь является движущей и состоит из пяти подволн. Однако, если весь участок, указанный на рисунке 9, объединить в одну волну, то какой волной он будет, действующей или противодействующей?
В настоящее время является президентом крупнейшей независимой компании Elliott Wave International, которая делает успешные прогнозы движения финансовых рынков.7-е издание. Волновой принцип – не только один из лучших методов прогнозирования, это прежде всего детальное описание поведения рынков. Наиболее полно и комплексно, по сравнению с другими методами технического анализа, на эти вопросы отвечает волновой принцип Эллиотта. Они могут, в сущности, эффективно охватывать только очень узкие куски-фазы рынка, при этом не показывая ни их наступления, ни их внезапного исчезновения. У каждого индикатора есть изменяемые параметры и строители систем бьются в основном с ними (это носит название оптимизации и переоптимизации).
Книжка хороша, она, на мой взгляд, скорее завлекает в мир волнового анализа, чем описывает все его нюансы. Расписано все достаточно подробно (для любителя), но структура неудачная – лучше вначале дать исторические аспекты теории Эллиотта, а потом теорию.Книга значительно уступает по содержанию Теханализу Д. Мэрфи (для профессиональных аналитиков), но в ней есть личный опыт и, скажем так, интуитивные наблюдения Р. Пректера – одного из ведущих аналитиков в области волнового анализа.
Каждая из них выполняет свои функции на рынке, которые вытекают из отражения настроения большинства участников рынка. И некорректно сравнивать, например, волну 2 импульса c волной Х на математической логике порядковости этих волн – дескать вторая там и вторая здесь, или обе корректирующие и значит они похожи. И делать любые выводы на этом сравнении – в корне неверно по самой сути EWA.
Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Вариантная разметка – это разветвленная система с обратной связью. Старший волновой уровень определяет правила для младшего, но набор уже сформированных младших уровней способен заставить менять разметку более старшего уровня.
Имея это подробное описание, мы получаем богатство информации о текущем состоянии рынка и его… Волны Эллиотта отлично работают внутри дня на мелких таймфреймах. Чаще всего трейдеры используют таймфреймы от 5 до 30 минут для анализа графика при торговле внутри дня. При таком трейдинге нужно учитывать, что минутные таймфреймы могут формировать очень сложные и искаженные волны. Поэтому определение волн на таймфреймах меньше М5 требует значительного опыта со стороны волновика.
Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи. Знание и понимание EWA не предполагает автоматическое получение прибыли для трейдера, применяющего его на рынке. EWA рассматривает исключительно технические аспекты анализа рынков. Получение прибыли путем применения того или иного технического метода на рынке, как сиюминутной, так и длительной во времени – прерогатива исключительно индивида. Каждый трейдер сам под себя выстраивает свою торговую систему с учетом всех факторов, включая даже возможность находиться перед монитором.
Далее следует уровень Minor, он обозначается буквами и цифрами красного цвета без скобок. На рисунке 15 мы видим, что начинается бычий рынок, в котором видны три вышеназванных волновых уровня. Из предыдущей части статьи мы увидели, что на одном и том же участке графика могут быть видны волны разной величины.
На рисунке 56 приведена классификация волн по направлению развития (тренд или флэт) и по возрастанию сложности (сначала простые, а потом сложные). Причем, волны приведены в порядке возрастания сложности. На рисунке 54 приведены примеры наклонных треугольников для медвежьего и бычьего рынков. На этом мы заканчиваем рассмотрение волн, формирующихся в движущем стиле и приступаем к рассмотрению волн, формирующихся в коррекционном стиле. Для подтверждения вышеназванного утверждения посмотрим на рисунок 14.
В этом кажущемся беспорядке Доу заметил, что рынок не похож на воздушный шар, бесцельно колеблемый ветром то туда, то сюда, но двигается в строгой последовательности. Доу провозгласил два принципа, и они выдержали испытание временем. Первым из них было утверждение, что для рынка во время его главного восходящего тренда характерны три восходящих колебания.
Однако многие трейдеры используют этот паттерн для извлечение прибыли. Естественно, что здесь приведена несколько упрощенная схема определения волн, на практике все бывает гораздо сложнее, к тому же, часто приходится учитывать альтернативные варианты. Простой волновой анализ или не такой уж и простой – предстоит решить вам. Однако освоить практическую часть волнового анализа Форекс и научиться легко определять волны на графике невозможно, освоив лишь теорию и правила. Далее будут даны рекомендации по изучению практической части волнового анализа Эллиотта. В этой части приведем основные статистические закономерности, которые помогут трейдерам точнее прогнозировать точки завершения формируемых волн.
Новичков эта книга запутает, Вам покажется,что технический анализ невозможен к изучению, что это только для дяденек. Она написана легко,но для человека – который понимает и динамику рынка и термины. Для трейдера который пережил несколько медвежьих и бычьих рынков, хотя бы в локальной картине. Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения. Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн.
Я считаю, что штудирование данной книги – пустая трата времени и её прочтение больше направлено на утешение своего эго. Во многом благодаря книге Пректера и Фроста большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике. Впоследствии я представил Эллиотта в журнале Financial World, и он, опубликовав там серию статей, раскрыл суть своей теории.
Двойная тройка обычно имеет наклон против предыдущего тренда. Например, если рынок двигался в восходящем направлении, и после завершения этого тренда началось развитие двойной тройки, то такая двойная тройка будет иметь наклон вниз. Это свойство рекомендуется использовать в трейдинге для прогнозирования величины коррекционной волны. Если мы видим, что рынок формирует неглубокую коррекцию, значит можно ожидать, что по времени построения она будет формироваться достаточно долго. Что касается второго указания, то этот момент является личным наблюдением автора. Было обнаружено, что двойные зигзаги очень хорошо вписываются в канал линейной регрессии.
А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным.
Верно подобранные гистограммы на последовательных таймфреймах (тот самый принцип вложенности) порой значительно сокращают количество волновых вариантов в анализе. Рынок – это непрерывно развивающаяся в обе стороны структура. Рынок совершает колебательные движения одновременно в рамках всех временных диапазонов. Причем, на разных диапазонах он одновременно пребывает и в коррекции, и в импульсе в разных фазах развития.
Один человек может вести себя непредсказуемо, но толпа ведет себя шаблонным образом. Благодаря этому на графике всегда появляется один из десяти типов волн, которые были изучены и классифицированы. Именно из-за предсказуемости толпы, волны Эллиотта работают. Анализ содержит большое количество правил и указаний, на освоение которых уходит много времени и усилий.
Читатели, стремящиеся к практическому применению волнового метода Эллиотта, найдут их работу заслуживающей самого пристального внимания. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.…
